Аналитика
Разрезы по монете, стороне, дню недели, часу и длительности. Фильтры пересчитываются сразу, без перезагрузки.
Чистый PnL
+160 $
▲ +20,76 $30 дн.
с комиссиями и фандингом
Винрейт
68,8 %
▲ +2,1 п.п.30 дн.
доля плюсовых сделок
Средний R:R
1 : 0,76
▼ −0,0330 дн.
средний плюс ÷ средний минус
Макс. просадка
−189 $
■ 0,00 $30 дн.
падение от пика результата
Профит-фактор
1,68
▲ +0,0930 дн.
сумма плюсов ÷ сумма минусов
Сделок
16
▲ +130 дн.
закрытые за период
Матожидание
+9,98 $
▲ +0,72 $30 дн.
в среднем на сделку
Средний день
+9,98 $
▲ +0,72 $30 дн.
16 торг. дн. · в плюс 11
Средний R
+0,31R
▼ −0,0230 дн.
по 7 сделкам с планом · всего +2,17R
Издержки
−80,48 $
▼ −9,68 $30 дн.
комиссии 79,18 $ · фандинг −1,30 $
Серия плюсов
9
■ 030 дн.
самая длинная подряд
Серия минусов
4
■ 030 дн.
самая длинная подряд
Лонг
+193 $
▲ +20,76 $30 дн.
9 сделок · 78 % в плюс
Шорт
−33,66 $
■ 0,00 $30 дн.
7 сделок · 57 % в плюс
Длительность
2 ч 19 мин
▼ −5,8 %30 дн.
от входа до выхода
Оборот
90 278 $
▲ +18 %30 дн.
объём входа по всем сделкам
По часам
лучший результат — 14:00–15:00 (+215 $) · по времени входа · UTC
По дням недели
лучший результат — пятница (+130 $) · по времени входа · Europe/Moscow
По длительности
лучший результат — 30 мин – 2 ч (+211 $)
По торговым сессиям
лучший результат — США (+200 $) · по входу · Азия 22–07, Европа 07–13, США 13–22 UTC
По плечу
лучший результат — 10–20× (+210 $)
По монетам
2 монетыЛонг / шорт
| Лонг | Шорт | |
|---|---|---|
| Винрейт | 78 % | 57 % |
| Профит-фактор | 3,03 | 0,76 |
| Среднее на сделку | +21,49 $ | −4,81 $ |
| Комиссии | 50,71 $ | 28,47 $ |
Распределение результатов
сколько сделок в каждом диапазонев плюс 11 · в минус 5
По биржам
Методика — как считаем цифры
- Результат — как у биржи. По фьючерсам берём готовый закрытый PnL, который считает сама биржа, и не пересчитываем его. Комиссии и фандинг показаны отдельно; «Gross» — результат по цене без них.
- Месяц и день сделки — по закрытию. Результат появляется в момент выхода из позиции. Сутки и месяцы считаются в вашем часовом поясе (Настройки).
- Доля плюсовых — Б/У в знаменателе. Безубыточные сделки (результат по модулю не больше комиссии) не выбрасываются: считать только плюсы против минусов было бы красивее и нечестно. Цвет плитки — по знаку матожидания, а не по порогу 50 %: при винрейте 35 % и хорошем соотношении прибыль/убыток торговля прибыльна.
- Просадка — в долларах, от пика накопленного результата. Процент показываем только от капитала (депозит плюс результат), когда известен баланс счёта: процент от пика кривой PnL без депозита вводит в заблуждение.
- Деньги — только в долларовых стейблах. USDT, USDC и подобные складываются как доллары. Инверсные контракты с результатом в монете (BTC, ETH) видны в списке, но в суммы не входят.
- День недели, час и сессия — по входу. Решение принимается при входе, поэтому разрезы по времени считаются по нему.
- Дельта на плитках. Выбран период — сравнение с таким же по длине отрезком прямо перед ним (30 дней — с предыдущими 30): деньги и R:R — разницей, винрейт — в процентных пунктах, число сделок — в процентах. Период «всё время» — изменение той же метрики за последние 30 дней («30 дн.»): значение сейчас минус значение по сделкам, закрытым раньше. Раньше сделок не было — прочерк.
- Средний R:R. Средний плюс, делённый на средний минус (payoff): «1 : 1,5» — плюсовая сделка в среднем приносит в полтора раза больше, чем забирает минусовая. Это не R-multiple по плану — его показывает плитка «Средний R».
- Доходность и баланс. Процент доходности и кривая баланса требуют депозита. Баланс биржи мы пока не храним, поэтому там честный прочерк, а результат — в долларах.
- PnL по биржам. Кольцо делится по модулю результата каждой биржи: убыточная биржа тоже занимает свою долю. Знак результата — в легенде.
- Разбор риска. Убыток за период (сумма минусовых сделок) делится на три части по плану сделки: «по стопу» — потеряно не больше заложенного риска (R ≥ −1,1), «сверх стопа» — больше, «без стопа» — плана не было. Ниже отдельно: доля убытка в сделках с плечом выше 20× и доля убытка одной худшей монеты — они пересекаются с кольцом.
- Лучшие часы. Результат по часу входа: в UTC и в вашем часовом поясе. Решение принимается при входе, поэтому считаем по нему.
- Разрезы «Аналитики» — по сделкам фильтра. Столбики: PnL — сумма результатов ячейки; «Винрейт» — доля плюсовых, цвет — по знаку матожидания ячейки (как у плитки винрейта); «Сделки» — их число. «Лучший» винрейт ищем среди ячеек от 5 сделок. Часы — в UTC или в вашем поясе (переключатель), дни недели — в вашем поясе, сессии — по UTC; всё — по времени входа.
- Распределение результатов — 14 равных диапазонов. Края шкалы — 2-й и 98-й перцентили результатов: одна большая сделка не растягивает шкалу, а попадает в крайний столбик. Поэтому подписи краёв — не минимум и не максимум.