Аналитика
Разрезы по монете, стороне, дню недели, часу и длительности. Фильтры пересчитываются сразу, без перезагрузки.
Чистый PnL
−728 $
■ 0,00 $30 дн.
с комиссиями и фандингом
Винрейт
47,1 %
■ 0,0 п.п.30 дн.
доля плюсовых сделок
Средний R:R
1 : 0,29
■ 0,0030 дн.
средний плюс ÷ средний минус
Макс. просадка
−728 $
■ 0,00 $30 дн.
падение от пика результата
Профит-фактор
0,26
■ 0,0030 дн.
сумма плюсов ÷ сумма минусов
Сделок
17
■ 030 дн.
закрытые за период
Матожидание
−42,79 $
■ 0,00 $30 дн.
в среднем на сделку
Средний день
−42,79 $
■ 0,00 $30 дн.
17 торг. дн. · в плюс 8
Средний R
−0,57R
■ 0,0030 дн.
по 5 сделкам с планом · всего −2,86R
Издержки
−99,70 $
■ 0,00 $30 дн.
комиссии 100 $ · фандинг +0,37 $
Серия плюсов
3
■ 030 дн.
самая длинная подряд
Серия минусов
2
■ 030 дн.
самая длинная подряд
Лонг
−508 $
■ 0,00 $30 дн.
9 сделок · 44 % в плюс
Шорт
−220 $
■ 0,00 $30 дн.
8 сделок · 50 % в плюс
Длительность
4 ч 37 мин
■ 0,0 %30 дн.
от входа до выхода
Оборот
97 747 $
■ 0,0 %30 дн.
объём входа по всем сделкам
По часам
лучший результат — 16:00–17:00 (+53,86 $) · по времени входа · UTC
По дням недели
лучший результат — четверг (+87,70 $) · по времени входа · Europe/Moscow
По длительности
лучший результат — 8–24 ч (+19,97 $)
По торговым сессиям
лучший результат — Азия (+10,85 $) · по входу · Азия 22–07, Европа 07–13, США 13–22 UTC
По плечу
лучший результат — 3–10× (+169 $)
По монетам
2 монетыЛонг / шорт
| Лонг | Шорт | |
|---|---|---|
| Винрейт | 44 % | 50 % |
| Профит-фактор | 0,07 | 0,50 |
| Среднее на сделку | −56,42 $ | −27,46 $ |
| Комиссии | 58,40 $ | 41,68 $ |
Распределение результатов
сколько сделок в каждом диапазонев плюс 8 · в минус 9
По биржам
Методика — как считаем цифры
- Результат — как у биржи. По фьючерсам берём готовый закрытый PnL, который считает сама биржа, и не пересчитываем его. Комиссии и фандинг показаны отдельно; «Gross» — результат по цене без них.
- Месяц и день сделки — по закрытию. Результат появляется в момент выхода из позиции. Сутки и месяцы считаются в вашем часовом поясе (Настройки).
- Доля плюсовых — Б/У в знаменателе. Безубыточные сделки (результат по модулю не больше комиссии) не выбрасываются: считать только плюсы против минусов было бы красивее и нечестно. Цвет плитки — по знаку матожидания, а не по порогу 50 %: при винрейте 35 % и хорошем соотношении прибыль/убыток торговля прибыльна.
- Просадка — в долларах, от пика накопленного результата. Процент показываем только от капитала (депозит плюс результат), когда известен баланс счёта: процент от пика кривой PnL без депозита вводит в заблуждение.
- Деньги — только в долларовых стейблах. USDT, USDC и подобные складываются как доллары. Инверсные контракты с результатом в монете (BTC, ETH) видны в списке, но в суммы не входят.
- День недели, час и сессия — по входу. Решение принимается при входе, поэтому разрезы по времени считаются по нему.
- Дельта на плитках. Выбран период — сравнение с таким же по длине отрезком прямо перед ним (30 дней — с предыдущими 30): деньги и R:R — разницей, винрейт — в процентных пунктах, число сделок — в процентах. Период «всё время» — изменение той же метрики за последние 30 дней («30 дн.»): значение сейчас минус значение по сделкам, закрытым раньше. Раньше сделок не было — прочерк.
- Средний R:R. Средний плюс, делённый на средний минус (payoff): «1 : 1,5» — плюсовая сделка в среднем приносит в полтора раза больше, чем забирает минусовая. Это не R-multiple по плану — его показывает плитка «Средний R».
- Доходность и баланс. Процент доходности и кривая баланса требуют депозита. Баланс биржи мы пока не храним, поэтому там честный прочерк, а результат — в долларах.
- PnL по биржам. Кольцо делится по модулю результата каждой биржи: убыточная биржа тоже занимает свою долю. Знак результата — в легенде.
- Разбор риска. Убыток за период (сумма минусовых сделок) делится на три части по плану сделки: «по стопу» — потеряно не больше заложенного риска (R ≥ −1,1), «сверх стопа» — больше, «без стопа» — плана не было. Ниже отдельно: доля убытка в сделках с плечом выше 20× и доля убытка одной худшей монеты — они пересекаются с кольцом.
- Лучшие часы. Результат по часу входа: в UTC и в вашем часовом поясе. Решение принимается при входе, поэтому считаем по нему.
- Разрезы «Аналитики» — по сделкам фильтра. Столбики: PnL — сумма результатов ячейки; «Винрейт» — доля плюсовых, цвет — по знаку матожидания ячейки (как у плитки винрейта); «Сделки» — их число. «Лучший» винрейт ищем среди ячеек от 5 сделок. Часы — в UTC или в вашем поясе (переключатель), дни недели — в вашем поясе, сессии — по UTC; всё — по времени входа.
- Распределение результатов — 14 равных диапазонов. Края шкалы — 2-й и 98-й перцентили результатов: одна большая сделка не растягивает шкалу, а попадает в крайний столбик. Поэтому подписи краёв — не минимум и не максимум.